Indicador ATR | Qu茅 es y c贸mo se usa

El Average True Range (ATR) es un indicador de an谩lisis t茅cnico, introducido por el t茅cnico de mercado J. Welles Wilder Jr. en su libro New Concepts in Technical Trading Systems, que mide la volatilidad del mercado descomponiendo todo el rango del precio de un activo para un periodo determinado.

El ATR se ha sacado a partir de: el m谩ximo actual menos el m铆nimo actual; el valor absoluto del m谩ximo actual menos el cierre anterior; y el valor absoluto del m铆nimo actual menos el cierre anterior. El ATR es entonces una media m贸vil, generalmente de 14 d铆as, del rango de precio.

  • El Average True Range (ATR) es un indicador de volatilidad del mercado utilizado en el an谩lisis t茅cnico.
  • Suele derivarse de la media m贸vil simple de 14 d铆as a partir de una serie de indicadores de rango.
  • El ATR se desarroll贸 originalmente para su uso en los mercados de materias primas, pero desde entonces se ha aplicado a todo tipo de valores.

C贸mo calcular el Average True Range (ATR)

Los operadores pueden utilizar periodos m谩s cortos que 14 d铆as para generar m谩s se帽ales de trading, mientras que los periodos m谩s largos tienen una mayor probabilidad de generar menos se帽ales de trading.

Por ejemplo, supongamos que un operador a corto plazo s贸lo desea analizar la volatilidad de una acci贸n durante un per铆odo de cinco d铆as de negociaci贸n. Por lo tanto, el operador podr铆a calcular el ATR de cinco d铆as. Suponiendo que los datos hist贸ricos de los precios est谩n dispuestos en orden cronol贸gico inverso, el operador encuentra el m谩ximo del valor absoluto a partir del m谩ximo actual menos el m铆nimo actual, el valor absoluto del m谩ximo actual menos el cierre anterior y el valor absoluto del m铆nimo actual menos el cierre anterior. Estos c谩lculos de rango se realizan para los cinco d铆as de negociaci贸n m谩s recientes y luego se promedian para calcular el primer valor del ATR de cinco d铆as.

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C贸mo calcular el Average True Range (ATR)

驴Qu茅 nos dice el Average True Range (ATR)?

Wilder desarroll贸 originalmente el ATR para las materias primas, aunque el indicador tambi茅n puede utilizarse para las acciones y los 铆ndices. En pocas palabras, una acci贸n que experimenta un alto nivel de volatilidad tiene un ATR m谩s alto, y una acci贸n de baja volatilidad tiene un ATR m谩s bajo.

El ATR puede ser utilizado por los t茅cnicos de mercado para gestionar entradas y salidas de las operaciones, y es una herramienta 煤til para a帽adir a un sistema de negociaci贸n. Se cre贸 para permitir a los operadores medir con mayor precisi贸n la volatilidad diaria de un activo mediante c谩lculos sencillos. El indicador no indica la direcci贸n del precio, sino que se utiliza principalmente para medir la volatilidad causada por las brechas y los movimientos al alza o a la baja. El ATR es bastante sencillo de calcular y s贸lo necesita datos hist贸ricos de precios.

El ATR se utiliza com煤nmente como un m茅todo de salida que puede aplicarse independientemente de c贸mo se tome la decisi贸n de entrada. Una t茅cnica popular se conoce como la 鈥渟alida de ara帽a鈥 y fue desarrollada por Chuck LeBeau. Esta salida coloca un trailing stop por debajo del m谩ximo alcanzado por la acci贸n desde que se entr贸 en la operaci贸n. La distancia entre el m谩ximo y el nivel del stop se define como un m煤ltiplo del ATR. Por ejemplo, podemos restar tres veces el valor del ATR al m谩ximo alcanzado desde que entramos en la operaci贸n.

Limitaciones del Average True Range (ATR)

El uso del indicador ATR tiene dos limitaciones principales. La primera es que el ATR es una medida subjetiva, lo que significa que est谩 abierta a la interpretaci贸n. No hay ning煤n valor de ATR que le diga con certeza que una tendencia est谩 a punto de invertirse o no. En su lugar, las lecturas del ATR deben compararse siempre con lecturas anteriores para tener una idea de la fuerza o la debilidad de una tendencia.

En segundo lugar, el ATR s贸lo mide la volatilidad y no la direcci贸n del precio de un activo. Esto puede dar lugar a veces a se帽ales contradictorias, especialmente cuando los mercados experimentan pivotes o cuando las tendencias se encuentran en puntos de inflexi贸n. Por ejemplo, un aumento repentino del ATR tras un gran movimiento contrario a la tendencia predominante puede llevar a algunos operadores a pensar que el ATR est谩 confirmando la antigua tendencia; sin embargo, puede que no sea as铆.

Conclusi贸n

El ATR (Average True Range) es un indicador de volatilidad que nos da informaci贸n sobre cu谩nto se mueve la cotizaci贸n del precio durante cada sesi贸n en promedio, es decir, con el ATR podemos estimar cu谩nto se mover谩 el precio en un d铆a de trading.

La volatilidad es la fluctuaci贸n que realiza el beneficio de una inversi贸n con respecto a su media, por lo tanto, con ayuda del ATR calcularemos cu谩les son los l铆mites de movimiento que puede tener el valor con el que estemos trabajando.

De forma pr谩ctica, el ATR calcula la media del movimiento de un valor durante un periodo determinado.

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